股票期权定价公式是金融领域中用于计算股票期权价格的一个数学模型。通过该公式，投资者可以根据期权的各项参数，如行权价格、到期日、标的资产价格波动率等，来确定期权的合理价格。股票期权重新定价是指在市场波动、期权参数变化或者其他相关因素发生变化时，重新计算股票期权的价格，以反映新的市场情况。

股票期权定价公式最早由美国经济学家布莱克和斯科尔斯（Black-Scholes）提出，并于1973年发表。这个公式被称为“布莱克-斯科尔斯期权定价模型”，是现代金融工程学中的基础模型之一。该模型基于一些假设，如市场无摩擦、标的股票价格服从几何布朗运动等，通过对期权价格的动态演化进行建模，最终给出了一个计算期权价格的公式。

布莱克-斯科尔斯期权定价模型的核心思想是利用风险中性定价原理。根据这个原理，假设市场参与者在不同风险下的预期收益率相同，即市场的风险中性概率与实际概率相等。在这种情况下，可以通过组合股票和债券来复制期权的收益，从而得到期权的合理价格。具体而言，布莱克-斯科尔斯模型通过构建一个由股票和债券组成的投资组合，使得该组合的收益与期权的收益完全相同。通过对这个投资组合进行数学推导，最终得到了一个解析的计算期权价格的公式。

然而，在实际应用中，布莱克-斯科尔斯期权定价模型存在一些限制。首先，该模型假设市场无摩擦，即不存在交易成本、税收、无限流动性等因素。这些假设在现实中并不成立，因此模型计算的结果可能与实际情况存在一定差异。其次，布莱克-斯科尔斯模型假设标的股票价格服从几何布朗运动，即股票价格的波动率是恒定的。然而，实际市场中，股票价格的波动率是随时间变化的，这就使得模型的预测能力有限。

因此，为了更准确地计算股票期权的价格，研究者们提出了许多改进的模型。例如，通过引入波动率随机过程，可以更好地模拟股票价格的波动性。另外，一些学者也开发了基于数值方法的定价模型，如蒙特卡洛模拟、二叉树模型等。这些方法相对于布莱克-斯科尔斯模型来说，更加灵活，可以应对更为复杂的市场情况。

总结起来，股票期权定价公式是金融领域中的重要工具，可以帮助投资者合理估计期权的价格。股票期权重新定价是在市场变化的情况下，重新计算期权价格以反映新的市场情况。尽管布莱克-斯科尔斯模型是最早也是最为广泛应用的期权定价模型之一，但在实际应用中，需要根据具体情况选择合适的模型，并结合其他方法进行综合分析，以提高期权定价的准确性。