股指期货套期保值案例分析一

2016年5月28日,沪深300股指期货1503合约前20席位的买仓量超过卖方200手,当日合约期权合约在IF1603合约上的持仓量超过卖方的250手。这说明空头力量强大,机构投资者有强烈的套期保值需求。某期货席位分析师表示,这是因为IF1603合约期权卖出1手多头put,但是需要持有20手put头寸。此外,还有一些期权买方可以在盘中卖出期权,等待期权卖家继续买入的机会。

当日股指期货领涨案例分析二

交易所沪深300股指期货买卖价差分析

投资者通过期权套期保值操作,发现两者存在一定的价差,并且期权套期保值行权价差呈现一定的波动率,并且在一定时期内对冲该价差风险。这也是很多交易商通过在价差和风险可控的情况下,进行交易的一种方式。

当日股指期货套期保值案例分析三

首先,当日IF1603合约的持仓量大于卖仓量时,交易所的交易限额将进行行权,股指期货将陆续进入交割月。最后,投资者要注意一点,未在合约期权到期前及时交易或持有股票等。